Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.12% соответственно.
^SPXEW
14.58%
-0.48%
7.97%
23.93%
10.23%
8.53%
^OEX
28.05%
1.42%
12.93%
33.01%
15.76%
12.12%
Основные характеристики
| ^SPXEW | ^OEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 15.37 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 13.39% |
| Макс. просадка | -60.83% | -61.31% |
| Текущая просадка | -2.10% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.48%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.