Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX
Основные характеристики
^SPXEW:
0.23
^OEX:
0.53
^SPXEW:
0.47
^OEX:
0.88
^SPXEW:
1.07
^OEX:
1.13
^SPXEW:
0.23
^OEX:
0.56
^SPXEW:
0.85
^OEX:
2.06
^SPXEW:
5.03%
^OEX:
5.37%
^SPXEW:
17.11%
^OEX:
20.77%
^SPXEW:
-60.83%
^OEX:
-61.31%
^SPXEW:
-8.66%
^OEX:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.50% соответственно.
^SPXEW
-2.37%
11.82%
-6.53%
4.01%
12.25%
7.63%
^OEX
-5.24%
13.84%
-5.24%
10.98%
15.35%
11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^OEX
^SPXEW
^OEX
Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 9.66%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.