Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.07
^OEX:
1.76
^SPXEW:
1.54
^OEX:
2.36
^SPXEW:
1.19
^OEX:
1.32
^SPXEW:
1.63
^OEX:
2.53
^SPXEW:
4.24
^OEX:
10.64
^SPXEW:
2.89%
^OEX:
2.35%
^SPXEW:
11.43%
^OEX:
14.18%
^SPXEW:
-60.83%
^OEX:
-61.31%
^SPXEW:
-4.17%
^OEX:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.25% соответственно.
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
^OEX
1.75%
-1.64%
8.34%
21.84%
15.41%
12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^OEX
^SPXEW
^OEX
Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 2.70%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.