Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.19
^OEX:
2.35
^SPXEW:
1.69
^OEX:
3.07
^SPXEW:
1.21
^OEX:
1.44
^SPXEW:
1.90
^OEX:
3.25
^SPXEW:
6.06
^OEX:
14.30
^SPXEW:
2.27%
^OEX:
2.24%
^SPXEW:
11.57%
^OEX:
13.66%
^SPXEW:
-60.83%
^OEX:
-61.31%
^SPXEW:
-5.96%
^OEX:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ^OEX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.26% соответственно.
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.